國內(nèi)商品期貨交易所的監(jiān)管風暴仍在繼續(xù)，提手續(xù)費、調(diào)保證金……為了抑制商品市場的過熱勢頭，現(xiàn)在窗口指導也在加碼。小伙伴們注意了，單個客戶成交量占比超過0.5%將接到電話提醒：傍友，儂好歇歇了！
單個客戶成交量不超全市場0.5%
多位期貨業(yè)內(nèi)人士向券商中國記者反映，期交所的窗口指導工作近期有所加強，除原有異常交易監(jiān)管外，客戶成交量也成為監(jiān)控指標之一。
業(yè)內(nèi)稱單個客戶成交量占比超過0.5%將被提醒。
“交易所最近監(jiān)管非常嚴格，上周五晚上11點，我還接到公司風控電話要通知客戶，說是交易所又電話提示了?！蹦称谪浌疽晃豢蛻艚?jīng)理向記者表示。
據(jù)了解，期交所窗口指導一般會首先通知會員單位的風控部門，之后再通過會員單位傳達至具體客戶。
另一期貨公司人士也向記者透露，期交所經(jīng)常會和期貨公司打招呼，比如，客戶成交量、持倉量比較大時，都要提示一下。
“聽說最近監(jiān)管確實要嚴一些，很多品種已經(jīng)消停了下來了，資金短期在離開市場，黑色品種之前有不少程序化交易，現(xiàn)在都沒法做了，尤其鐵礦石、焦煤、焦炭在調(diào)控以后交易成本高了不少”。該期貨公司人士稱。
有知情人士介紹說，期交所近期已將客戶成交量納入監(jiān)控指標，如單個客戶在單個合約上成交量占比超過0.5%，就會提示相關(guān)會員單位風控。“我的客戶里有些做程序化的大機構(gòu)，所以最近經(jīng)常會接到類似的通知，期交所現(xiàn)在重點監(jiān)控各個品種的成交持倉比，對成交量會有意識地進行一些調(diào)控。交易所目前并沒有公開監(jiān)控標準，很多時候客戶也會感覺為難，但接到通知以后肯定都會立刻執(zhí)行，主動把成交量降下來，或者干脆不做了?！痹撝槿耸糠Q。
大商所率先行動
有期貨公司人士表示，他有部分客戶因棕櫚油、大豆等品種交易量超過限制而被交易所提示，但尚未出現(xiàn)被交易所處罰的情況。此外，中金所股指期貨還在實行嚴格限倉，仍有客戶因超倉而被限制開倉。
業(yè)內(nèi)人士向券商中國記者表示，窗口指導是交易所常態(tài)化工作，不應(yīng)過度解讀。近期交易所為調(diào)控過熱出臺了一系列規(guī)定，目前商品期貨市場過熱形勢已明顯好轉(zhuǎn)，部分品種因基本面變化期價出現(xiàn)調(diào)整，屬于正常現(xiàn)象。
值得注意的是，大商所5月11日發(fā)出通知，發(fā)布了新修訂的《大連商品交易所風險管理辦法》，并自發(fā)布之日起生效。
辦法增加了交易限額制度，具體標準和實施方案將由交易所另行公布。
據(jù)通知，交易限額是指交易所規(guī)定會員或者客戶對某一合約在某一期限內(nèi)開倉的最大數(shù)量。交易所可以根據(jù)市場情況，對不同上市品種、合約，對部分或者全部的會員、客戶，制定交易限額，具體標準由交易所另行公布，套期保值交易的開倉數(shù)量不受限制。對超過交易限額的非期貨公司會員或者客戶，交易所可以采取電話提示、要求報告情況、要求提交書面承諾、列入重點監(jiān)管名單、暫停開倉交易等措施。
期交所密集出臺監(jiān)管措施
3月10日
大商所針對鐵礦石價格波動較大、成交持倉比(換手率)較高的情況，交易所采取了提高鐵礦石期貨合約漲跌停板幅度、提高最低交易保證金。
上期所發(fā)布風險警示函。提醒部分上市品種價格波動增大、成交活躍，請各會員單位做好風險防范工作，提醒投資者謹慎判斷市場信息，理性投資，維護市場平穩(wěn)運行。
3月14日
大商所取消鐵礦石期貨當日開平倉手續(xù)費優(yōu)惠的舉措。
3月15日
上期所自3月15日收盤結(jié)算時起，將石油瀝青期貨1606合約交易保證金標準調(diào)整到10%。并且恢復(fù)收取螺紋鋼品種當日平今倉交易手續(xù)費。
3月29日
上期所自2016年3月29日起，將螺紋鋼品種的交易手續(xù)費從成交金額的萬分之零點四五調(diào)整為成交金額的萬分之零點六。
4月13日
上期所發(fā)布《上海期貨交易所結(jié)算細則》、《上海期貨交易所交割細則》等9個實施細則修訂案的公告。
4月21日
上期所發(fā)布風險警示函。提醒部分上市品種價格波動增大、成交活躍，請各會員單位做好風險防范工作，提醒投資者謹慎判斷市場信息，理性投資，維護市場平穩(wěn)運行。
4月25日
大商所將對8個期貨品種的漲跌停板幅度、最低交易保證金進行調(diào)整，對鐵礦石和聚丙烯期貨品種的交易手續(xù)費收取標準進行調(diào)整；自4月25日交易時起，取消對套利客戶的異常交易豁免，以防控交易過熱風險。其中，豆一、豆粕、玉米、玉米淀粉、聚氯乙烯品種漲跌停板幅度將調(diào)整至5%，最低交易保證金標準調(diào)整至7%；聚乙烯、聚丙烯最低交易保證金標準調(diào)整至7%；鐵礦石品種最低交易保證金標準調(diào)整至8%。
對同時滿足《大連商品交易所風險管理辦法》有關(guān)調(diào)整漲跌停板幅度和交易保證金標準規(guī)定的合約，按照規(guī)定漲跌停板幅度和交易保證金數(shù)值中的較大值確定。同時，將鐵礦石和聚丙烯品種交易手續(xù)費調(diào)整至成交金額的萬分之0.9.
上期所通知，恢復(fù)收取熱軋卷板品種當日平今倉交易手續(xù)費；熱軋卷板品種的交易手續(xù)費從成交金額的萬分之零點四調(diào)整為成交金額的萬分之一；螺紋鋼品種的交易手續(xù)費從成交金額的萬分之零點六調(diào)整為成交金額的萬分之一；石油瀝青品種的交易手續(xù)費從成交金額的萬分之零點八調(diào)整為成交金額的萬分之一。
4月26日
大商所通知，自2016年4月26日起，鐵礦石和聚丙烯品種手續(xù)費標準由成交金額的萬分之0.9調(diào)整為成交金額的萬分之1.8；黃大豆1號和線型低密度聚乙烯品種同一合約當日先開倉后平倉交易不再減半收取手續(xù)費(恢復(fù)至2元/手)。至此，從去年12月始，大商所提高手續(xù)費收取標準和當日先開倉后平倉不再進行手續(xù)費優(yōu)惠的品種擴大至6個，抑制過度投機力度持續(xù)加大。
鄭商所通知，恢復(fù)收取棉花期貨平今倉手續(xù)費。并將棉花期貨合約交易保證金標準由5%調(diào)整為7%，漲跌停板幅度由4%調(diào)整為5%；菜粕、動力煤期貨合約交易保證金標準由5%調(diào)整為6%，漲跌停板幅度由4%調(diào)整為5%。
4月27日
鄭商所通知自2016年4月27日結(jié)算時起，PTA期貨合約交易保證金標準由5%調(diào)整為6%，漲跌停板幅度由4%調(diào)整為5%。
4月28日
大商所要求自4月28日起，大商所焦炭和焦煤品種手續(xù)費標準由成交金額的萬分之3.6調(diào)整為成交金額的萬分之7.2。同時，為降低套期保值客戶交易成本，根據(jù)《大連商品交易所套期保值管理辦法》規(guī)定，2016年套期保值交易手續(xù)費標準仍按2015年底手續(xù)費標準執(zhí)行，對于近期對相關(guān)品種增加收取的套期保值交易手續(xù)費部分，將于5月6日劃入會員結(jié)算準備金。
4月28日
大商所披露，今年來交易所采13個客戶采取暫停開倉處分，對212人采取了電話警告、列入重點監(jiān)管名單等處置措施，并對已發(fā)現(xiàn)的相關(guān)違規(guī)違法線索進行了稽查和移交。
5月3日
上期所自2016年5月3日當晚連續(xù)交易起，我所將螺紋鋼、熱軋卷板、石油瀝青期貨品種的連續(xù)交易時間由每周一至周五的21:00至次日1:00調(diào)整為每周一至周五的21:00至23:00.
5月9日
鄭商所通知，自2016年5月9日起，鄭州商品交易所對菜粕品種恢復(fù)收取平今倉交易手續(xù)費。
5月10日
大商所通知自5月10日起，焦炭、焦煤、鐵礦石和聚丙烯品種非日內(nèi)交易手續(xù)費標準恢復(fù)至原成交金額的萬分之0.6，上述四品種同一合約當日先開倉后平倉交易手續(xù)費標準繼續(xù)維持萬分之7.2(焦炭、焦煤)、萬分之3(鐵礦石)和萬分之2.4(聚丙烯)的現(xiàn)有水平不變。大商所新聞發(fā)言人表示，此次對日內(nèi)和非日內(nèi)交易手續(xù)費實行差異化收取措施，意在于抑制相關(guān)品種過于頻繁的短線交易、防范過度投機風險同時，避免對正常的非日內(nèi)交易造成沖擊，確保市場運行效率，保障期貨市場價格發(fā)現(xiàn)和避險功能的發(fā)揮；下一步交易所仍緊抓監(jiān)管不松懈，重點加大市場稽查工作力度、嚴厲打擊違規(guī)違法行為，確保市場安全穩(wěn)健運行。
5月11日
大商所發(fā)出通知，發(fā)布了新修訂的《大連商品交易所風險管理辦法》，增加了交易限額制度，交易限額是指交易所規(guī)定會員或者客戶對某一合約在某一期限內(nèi)開倉的最大數(shù)量。交易所可以根據(jù)市場情況，對不同上市品種、合約，對部分或者全部的會員、客戶，制定交易限額，具體標準由交易所另行公布，套期保值交易的開倉數(shù)量不受限制。對超過交易限額的非期貨公司會員或者客戶，交易所可以采取電話提示、要求報告情況、要求提交書面承諾、列入重點監(jiān)管名單、暫停開倉交易等措施。
5月12日
大商所發(fā)布通知，自5月16日交易時(即13日晚夜盤交易小節(jié)時)起，取消豆粕、玉米淀粉、豆油、棕櫚油等期貨品種當日先開倉后平倉(即日內(nèi)短線)手續(xù)費減半收取優(yōu)惠，豆粕、玉米淀粉當日先開倉后平倉交易手續(xù)費標準恢復(fù)至原1.5元/手，豆油、棕櫚油當日先開倉后平倉交易手續(xù)費標準恢復(fù)至原2.5元/手。
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