為完善商品指數(shù)體系，綜合反映商品期貨市場運(yùn)行狀況，支持商品期貨指數(shù)衍生品發(fā)展，中國期貨市場監(jiān)控中心（下稱監(jiān)控中心）今日正式發(fā)布“中國商品期貨指數(shù)”（CFMMC China Commodity Futures Index，簡稱CCFI）。
據(jù)監(jiān)控中心相關(guān)人士介紹，“中國商品期貨指數(shù)”是一個(gè)綜合性期貨指數(shù)，涵蓋農(nóng)產(chǎn)品和工業(yè)品兩大板塊，遵循客觀公允原則，通過海量真實(shí)數(shù)據(jù)測試和檢驗(yàn)，確定了專業(yè)、科學(xué)的規(guī)則條款。該指數(shù)選取上期所、鄭商所、大商所上市的18個(gè)運(yùn)行成熟、流動性強(qiáng)、有市場深度的商品期貨品種作為樣本。
據(jù)介紹，“中國商品期貨指數(shù)”在基期選擇、基點(diǎn)設(shè)置、價(jià)格選取、權(quán)重計(jì)算方式和權(quán)重調(diào)整時(shí)間幾個(gè)方面與監(jiān)控中心此前發(fā)布的農(nóng)產(chǎn)品期貨指數(shù)、工業(yè)品期貨指數(shù)規(guī)則條款相同。在選擇樣本時(shí)，“中國商品期貨指數(shù)”設(shè)定了較高的入選門檻，以提升指數(shù)活躍度。在合約換月時(shí)，考慮到入選樣本較高的流動性，將一日持倉基本單位最大合約確認(rèn)為新主力合約，通過五日平滑移倉進(jìn)行合約展期。
監(jiān)控中心于2014年自主開發(fā)了商品指數(shù)實(shí)時(shí)系統(tǒng)。從今日開始，“中國商品期貨指數(shù)”在監(jiān)控中心網(wǎng)站商品指數(shù)專版（index.cfmmc.com）上實(shí)時(shí)發(fā)布，計(jì)算和發(fā)布頻率均為1次/秒。
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